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9:00
Begrüßung und Vorstellung des Seminarablaufes, Vorstellung der Referenten

Dr. Stefan Hirschmann, Zeitschrift RISIKO MANAGER (Bank-Verlag GmbH)

9:15

Dr. Frank Schmielewski, RC Banken Consulting GmbH & Co. KG

  • Bedeutung von Extremrisiken für das Finanzportfolio
  • Grundlagen der Extremwerttheorie
  • Vor- und Nachteile der Extremwerttheorie
  • Anwendungsgebiete extremwertheoretischer Verteilungen
  • Praktische Beispiele anhand der Berechnung des „extremeVaR“ im
  • Vergleich zum klassischen Value-at-Risk Konzept
  • Einbindung des extremeVaR im Rahmen neuer Wege der Portfoliooptimierung

 

 

10:45
Kaffeepause
11:15

Dr. Kimmo Soramäki, Financial Network Analytics

  • Netzwerktechnologien an den Finanzmärkten
  • Daten Tsunamis und Komplexität an den Finanzmärkten
  • Intelligente Prinzipien der Informationsdarstellung
  • Beispiele für die Anwendung intelligenter Netzwerk-technologien
12:45
Mittagspause
13:30

Dr. Jochen Papenbrock,
Firamis UG, Oberursel
PPI AG, Frankfurt/ Main

  • Korrelationsnetzwerke und gefilterte Graphen
  • Dynamik von Korrelationen in Finanzmarktnetzwerken
  • Beispiele für Netzwerkanwendungen in der Finanzindustrie
  • Netzwerkdynamik während der Finanzkrise 2007/2008
  • Multi-Asset Allokation und Netzwerktechnologie
14:45
Kaffeepause
15:45

Dr. Frank Schmielewski, RC Banken Consulting GmbH & Co. KG,
Dr. Holger K. von  Jouanne-Diedrich, Atos IT Solutions und Services GmbH

  • Innovative Messung nichtlinearer Korrelation
  • Synergien aus Netzwerktechnologien und Extremwerttheorie
  • Neue Wege der Allokation börsengehandelter Finanzmarktinstrumente in aktiv gesteuerten Investmentportfolios
  • Fallbeispiele: S&P 500, DAX , Rentenportfolios
17:00

Alle Referenten

  • Fragen und Antworten, Diskussion
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