Archiv > Black Swans in a White Box > Black Swans in a White Box

Köln, 7. März 2013

„Black Swans in a White Box“ : Vermeidung extremer Risiken, risikobasierte Investmentstrategien und neue Quellen der Performance

Zunehmende Marktpreisrisiken, verbunden mit teils dramatischen Verlusten an den internationalen Finanzmärkten, haben die Sinnhaftigkeit der herkömmlichen Risikomethodologie im Rahmen des Portfoliomanagements zunehmend in Frage gestellt. Im Mittelpunkt der teilweise kontrovers geführten Diskussionen steht zumeist auch der seit den 90er Jahren quasi zum Standard erhobene Value-at-Risk (VaR) Ansatz, der sich in den Krisen der Vergangenheit häufig als unzureichend oder gar fehlleitend erwiesen hat. Neuartige Ansätze zur Messung extremer Risiken und darauf aufbauende risikobasierte Methoden der Portfoliooptimierung verzeichneten bisher kaum nachhaltige Erfolge, doch der Durchbruch ist aktuell gelungen.

Das Seminar adressiert die Schwierigkeiten bei der Vermeidung extremer Risiken. Zudem stehen neue und effiziente Wege der Portfoliooptimierung im Vordergrund, die sich durch Synergien modernster Finanzmarktechnologien begründen und bereits erfolgreich Einzug in Praxis des Asset Management gehalten haben. Beispiele sind die präzise Quantifizierung extremer Risiken sowie die Transmission von Extremen mittels Asset-Netzwerken und -Graphen. Damit können neue Ansatzpunkte für Performancequellen und modernes Risikomanagement realisiert werden.

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter des Risiko Managements, des Risiko Controllings sowie des Asset Managements.

Gebühr: 599 EUR zzgl. MwSt. pro Person.  

 

 Kontakt |  Seminare |  Newsletter |  Impressum |  Hinweis zum Datenschutz